Das Seminar zur Angewandten Stochastik bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit stochastischen Methoden und deren Anwendung in verschiedenen Bereichen. Es richtet sich an Studierende mit grundlegenden Kenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, die ihr Verständnis durch praktische und theoretische Fragestellungen erweitern möchten.
Inhalte des Seminars:
- Einführung in stochastische Prozesse (Markov-Ketten, Poisson-Prozesse, Brownsche Bewegung)
- Statistische Modellierung und Schätzungsmethoden
- Monte-Carlo-Simulationen und numerische Verfahren
- Anwendungen in Wirtschaft, Naturwissenschaften und Technik
- Praxisbeispiele und Fallstudien aus aktuellen Forschungs- und Industrieprojekten
Ablauf:
Das Seminar kombiniert Vorträge der Teilnehmenden mit interaktiven Diskussionen und praktischen Übungen. Die Studierenden bereiten selbstständig Präsentationen zu ausgewählten Themen vor und erarbeiten Anwendungen anhand von Fallstudien oder Software-gestützten Simulationen.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Studierende der Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder verwandter Disziplinen, die ein tiefergehendes Verständnis für stochastische Modelle und deren Anwendung erwerben möchten.
Lernziele:
- Vertieftes Verständnis stochastischer Methoden
- Fähigkeit zur Anwendung stochastischer Modelle auf reale Problemstellungen
- Kritische Reflexion von statistischen Verfahren und Simulationstechniken
- Präsentation und Diskussion wissenschaftlicher Inhalte
- verantwortliche Lehrperson: Denis Belomestny